國家外匯管理局

國家外匯管理局關于調整人民幣外匯衍生產品業(yè)務管理的通知



國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局，各政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行，中國外匯交易中心：

為促進外匯市場發(fā)展，根據《外匯指定銀行辦理結匯、售匯業(yè)務管理暫行辦法》等有關法規(guī)規(guī)定，現就調整人民幣外匯衍生產品業(yè)務管理有關事宜通知如下：

一、簡化外匯掉期和貨幣掉期業(yè)務準入管理

按照《中國人民銀行關于擴大外匯指定銀行對客戶遠期結售匯業(yè)務和開辦人民幣與外幣掉期業(yè)務有關問題的通知》（銀發(fā)[2005]201號）取得（含本通知實施前已取得）對客戶遠期結售匯業(yè)務資格的銀行及其分支機構，可自動取得外匯掉期、貨幣掉期業(yè)務資格，無需再次申請備案。

銀行及其分支機構新開辦對客戶外匯掉期、貨幣掉期業(yè)務前，應與國家外匯管理局或其分支局確認結售匯統(tǒng)計等管理事宜。

二、增加貨幣掉期業(yè)務本金交換形式

銀行可以為客戶符合外匯管理規(guī)定的境內外外幣債務還本付息，辦理合約生效日不實際交換本金、到期日實際交換或不實際交換本金的貨幣掉期業(yè)務，銀行間外匯市場貨幣掉期業(yè)務增加相應本金交換形式。上述貨幣掉期業(yè)務形成的外匯敞口，銀行可以納入結售匯綜合頭寸統(tǒng)一管理。

三、支持銀行完善期權業(yè)務定價和風險管理

銀行按照《國家外匯管理局關于推出人民幣對外匯期權交易有關問題的通知》（匯發(fā)[2011]8號）對客戶或在銀行間外匯市場開展的差額交割期權業(yè)務，參考價可由交易雙方按照商業(yè)原則協(xié)商確定，但應是境內真實、有效的市場匯率。銀行可以自主選擇合理、適當的方法和參數計量期權Delta頭寸，并納入結售匯綜合頭寸統(tǒng)一管理。

四、銀行對客戶辦理人民幣外匯衍生產品業(yè)務，應按照“了解你的客戶”、“了解你的業(yè)務”和“盡職審查”原則，向適當的客戶銷售適當的產品，加強對客戶風險揭示和自身風險管理，審慎、合規(guī)開展業(yè)務。

五、中國外匯交易中心應根據本通知規(guī)定，相應調整銀行間外匯市場有關交易規(guī)則及系統(tǒng)，做好技術支持。

六、本通知自2014年1月1日起實施。

國家外匯管理局各分局、外匯管理部接到本通知后，應即轉發(fā)轄內銀行和貨幣經紀公司。

特此通知。





國家外匯管理局

2013年12月16日